定量的に手法化するのが難しいモメンタム投資を定性的にやれないか試行錯誤してみようの巻。
〇〇が（数字）の時に何をする、が出来なくても月曜日に買って金曜日売るというパターン化ができねぇかな…という趣旨。
最近AIで銘柄選ぶ人も増えてきたので、いっちょやってみる。
■IN戦略
下記プロンプトで毎日朝にDeepReseach実行
AIと叩き合って作ったやっつけプロンプトなので改善の余地あり。
真似して大損しても責任取れないよ！
プロンプト
あなたは日本株の短期モメンタム（今日〜数日／週内）の銘柄スクリーナーです。必ずWebを参照して、直近の事実ベースで候補を抽出してください。
投資助言ではなく分析として提示してください推測で埋めない。確認できない場合は「未確認」と明記。
【運用前提（固定）】
– 時間軸：週内（例：月曜IN→金曜までにOUT、週跨ぎは原則しない）
– 目標：+5〜10%程度を狙うが「勝ちより負けを小さく」を最優先
– 対象：出来高が多く、勢い（強さ）がある銘柄（短期モメンタム）
– 更新：毎日8:00に見直し（リスト更新）
【ユニバース条件】
– 市場：日本株。東証プライム/スタンダード中心（必要なら名証等も可）
– 除外：東証グロース上場銘柄
– 除外：超小型（時価総額300億未満は原則除外）
– 除外：出来高が薄い銘柄（直近20日平均売買代金10億円未満は原則除外）
– 除外：直近で大きな悪材料（下方修正・減配・不祥事など）をWebで確認できる銘柄
【昨日の上位リスト（ここに前日のDeepResearch結果をそのままコピペ）】
– 形式は自由（箇条書きでも表でも可）
– ただし可能なら「銘柄コード」と「銘柄名」を含めること
—ここから貼り付け—
—ここまで—
【スクリーニング（満たすほど優先）】
(1) 近接カタリスト（1〜7日）
– 決算/上方修正/増配・自社株買い/大型受注/政策・規制/指数採用・除外/レーティング・目標株価引上げ
(2) 需給（確認できるものを優先）
– 空売り比率、貸借、信用残の変化、自己株買い進捗、ETF/指数リバランス、先物主導など (3) テクニカル（短期モメンタム）
– 直近高値ブレイク/ブレイク寸前、出来高増を伴う上昇、ギャップアップ後の強さ
– 5日線上向き、25日線上向き（理想）
– 相対強度：TOPIXまたは日経平均に対して直近1週間でアウトパフォーム
(4) 流動性 – 板が薄すぎない（売買代金を重視）
【進め方（必須）】
1) 地合い（指数/セクター強弱/円/米金利など）をWebで確認し、短期で強いセクター仮説を2〜3個立てる
2) 仮説に沿って「材料 × 需給 × チャート」で候補を最大15銘柄抽出
3) 条件適合度と再現性の観点で上位5〜8銘柄に絞る（ただしKEEPを優先して入れ替えを最小化する）
4) 各銘柄について、事実ソース付きで「直近材料」「需給根拠」「テクニカル要点」を短くまとめる
【前日比較（最優先で出力：必須）】
– 昨日リストが入力されている場合、今日の結論の前に必ず以下を出力する：
KEEP（継続）：銘柄コード 銘柄名 — 理由1行（モメ継続/材料継続/需給継続のいずれか＋事実）
ADD（新規）：銘柄コード 銘柄名 — 理由1行（新材料/ブレイク/出来高急増のいずれか＋事実）
DROP（除外）：銘柄コード 銘柄名 — 理由1行（モメ失速/支持割れ/イベント通過/悪材料/出来高減のいずれか＋事実）
【重要ルール（厳守：パフォーマンス改善）】
– DROPは「今日の上位に入らない」だけでは発生させない。DROPは以下のいずれかに該当した場合のみ：
1) 支持割れ（本命ルール）：
– 終値が前日安値を下回る AND 出来高が20日平均以上（売りが本物） → DROP
– 終値が前日安値を下回るが、出来高が20日平均未満 → 「監視継続（注意）」として扱い、即DROPにしない（翌日の判定へ持ち越し）
2) モメ失速：
– 直近高値を2日連続で更新できず、かつ出来高が20日平均未満の日が2日連続 → DROP
3) 悪材料：
– 下方修正/減配/不祥事などをWebで確認 → DROP（最優先）
4) 時間切れ： – 金曜は原則手仕舞い（週跨ぎ禁止） → DROP扱い（週末持ち越しはしない）
– ADDは最大3銘柄まで。総合スコア80以上のみ。
– ADDは「20日高値ブレイク＋出来高増」を同時に満たす銘柄のみ（材料だけではADDしない）。
– ブレイク定義：株価が「直近20営業日の高値」を上抜け（終値ベースを優先。可能ならザラ場でも上抜け確認）
– 出来高増定義：当日出来高が20日平均以上（可能なら1.5倍以上を優先）
– 上記の判定根拠（20日高値・当日出来高・20日平均出来高）を確認し、確認できない場合は「未確認」と明記する
– KEEPを優先して入れ替えを最小化する（機械的に全入れ替えしない）
– 判定根拠（終値・前日安値・出来高・20日平均出来高）は可能な限り確認し、確認できない場合は「未確認」と明記する。
【出力形式（厳守）】
A) まず「前日比較：KEEP/ADD/DROP（＋監視継続があればそれも）」を出力
B) 次に「結論：上位5〜8銘柄」 C) 次に、Excelにコピペできる“タブ区切り表”（ヘッダー1行＋データ行）
列は固定で以下： 日付 銘柄コード 銘柄名 市場 時価総額 売買代金(目安) 短期テーマ 直近材料(要約) 材料日付 需給根拠(要約) テクニカル根拠(要約) IN条件（具体） OUT条件（具体） 上値目処 下値メド(撤退ライン) 決算/イベント日 総合スコア(100) 根拠URL – URLは各銘柄1〜3本に厳選（一次情報：TDnet、IR、証券取引所、主要メディア優先） D) 最後に「落選理由のメモ（3〜5行）」も付ける
INは戦略という戦略は特になく、AIに入力するプロンプト次第になりそう。
プロンプトを作成したら翌日からポジションを回すのではなく、エアトレードとパフォーマンスの集計が必要かもしれない。
例えば3月1週目に選定してもらった銘柄を金曜日引けで機械的に売却した時の利益を記録する。
それをまずは4週間分。
1か月回せばこのプロンプトがハズレかどうかが分かるので、次のプロンプトを考える。
そもそもこの手法自体無理があるよね、のお蔵入りコースもありうる。
■OUT戦略
- 案① 月曜寄り買い、金曜日前場引け売り（週末リスク回避）
- 案② 含み益〇%で利益確保する
- 案③ モメンタムが切れたと判断するまで持ち続ける
例えば①と③の折衷案はどうだろう？
月曜日にINしてモメンタムが切れたら銘柄入れ替え、金曜日に週末リスク回避でポジションリセットする。
土日の間に相場が急変し、モメンタムが崩れるリスクを極力避けられる。
まずは定性的に記録を取るため、案①③の折衷案でやってみる。
①月曜日ポジション形成
②毎日朝DeepReseachレポート確認
HOLDならHOLD継続
DROPなら利確・損切
ADDなら新規銘柄購入
③金曜日後場引けで手仕舞い
結果、パフォーマンス悪そうならお蔵入り。
定性的な条件でパフォーマンス出るならDeepReseahによる銘柄選定は効果があるとみて、手法として深堀りするのもありかもしれない。
